实验五 异方差的检验与处理
一、 实验目的:
1. 掌握异方差检验的基本原理和方法 2. 掌握异方差的处理方法 二、实验要求:
1. 利用SPSS 实现异方差的检验与处理(一元与多元回归); 2. 掌握异方差检验的基本步骤和方法 三、实验原理:
1. 异方差的检验方法: (1)残差图分析法(3种);
(2)等级相关系数法:主要的步骤(见课本). 2. 异方差的处理方法:
(1)加权最小二乘法:主要步骤与原理 (2)方差稳定变换法 四、实验例子:
表4.1
(1)利用SPSS 建立y 对x 普通最小二乘回归,Analyze ——regression ——linear ,结果如下:
(2)提取残差,并作出残差图:
误差随着x 的增加呈现出增加的态势。
(3)计算等级相关系数,并进行检验(具体步骤见课本),从结果可以看出,通过P 值可以看到拒绝原假设,即残差绝对值与变量之间显著相关,存在异方差。
(4)利用加权最小二乘估计对异方差进行处理,首先计算权数。Analyze ——regression ——weight estimation,结果如下
根据以上结果可知,m 1.5时对数似然函数达到最大,……. ,(课本99页的一段分析),这说明加权最小二乘估计的效果好于普通最小二乘估计效果。
五、练习与作用:
(1)课本127页第9题;
(2)课本102页例4.4的SPSS 实现; (3)课本127页第13题.
T4.9 (1)
由上表可得回归方程:y=-0.831+0.004x
由残差图可以看出明显存在异方差,误差的方差随x 的增加而增大。
由上图可以看出相关系数 rs=0.318, P 值=0.021,认为残差绝对值与自变量x1显著相关,存在异方差。
M=1.5的时候建立最优权函数,得
由上表得,在y=-0.683+0.004x 例4.4
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